Rafael

Archive for 8 junio 2010|Monthly archive page

Liliana Peralta

In Uncategorized on junio 8, 2010 at 7:46 pm

Proceso de Riesgo de una compañía de seguros

Resumen:

Uno de los problemas más estudiados en la Teoría de Riesgo es el de la probabilidad de ruina. Este problema se remonta a los trabajos de Lundberg y Cramer. Lundberg introdujo un modelo para estudiar el flujo del capital de una compañía aseguradora conocido como el modelo clásico de riesgo. Originalmente en este modelo se trabajó bajo la hipótesis de que la empresa no obtiene ninguna inversión en su capital. Más adelante con el avance de la teoría de procesos estocásticos, Segerdahl modificó esta hipótesis y supuso que el capital gana intereses a una tasa fija {r}.

El modelo de Segerdahl fue retomado por Harrison quién asume que el ingreso de una compañía de seguros es un proceso con incrementos fijos independientes, y que el interés se obtiene continuamente en los activos de la empresa, además establece una caracterización general para la probabilidad de ruina en la que existe una relación importante entre ésta y la distribución de la perpetuidad.

En esta plática se expondra el modelo clásico de riesgo desarrollado por Harrison y su generalización.

Jueves 10 de junio de 2010, 13 hrs